Jul 21, 2019   9:39 p.m. Daniel
Academic information system

Course syllabus D1-FM - Finančná matematika (SvF - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-FM
Názov predmetu: Finančná matematika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná matematika - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
aplikovaná matematika (v anglickom jazyku) - doktorandský (povinne voliteľný), 1. rok
Stupeň štúdia: 3.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania, skúška.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s modernými modelmi a analytickými a numerickými metódami oceňovania finančných derivátov.
 
Stručná osnova predmetu:
- Difúzne procesy vo finančnej matematike, simulácie vývoja cien akcií pomocou počítača.
- Black-Scholesova a Mertonova analýza a odvodenie rovnice na oceňovanie finančných derivátov.
- Nelineárne zovšeobecnenia Black-Scholesovej rovnice.
- Americké opcie ako úlohy s voľnou hranicou.
- Rovnica na oceňovanie dlhopisov pri stochastickom vývoji úrokovej miery.
- Modely so stochastickou volatilitou.
- Numerické metódy riešenia úloh finančnej matematiky.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠEVČOVIČ, D. -- STEHLÍKOVÁ, B. -- MIKULA, K. Analytické a numerické metódy oceňovania finančných derivátov. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 200 s. ISBN 978-80-227-3014-3.
WILMOTT, P. -- HOWISON, S. -- DEWYNNE, J. Option Pricing: Mathematical models and computation. Oxford: Oxfor Financial Press, 1993.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 31. 10. 2017
Schválil: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 10. 2017.

Type of output: