Nov 22, 2019   4:35 p.m. Cecília
Academic information system

Course syllabus B1-ACR - Analýza časových radov (SvF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-ACR
Názov predmetu: Analýza časových radov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: matematicko-počítačové modelovanie - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Štatistické metódy (B1-STM)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet:

Po každej prednáške (s výnimkou dvoch posledných) bude písomka z
teórie preberanej na prednáške, pričom môžete používať ľubovoľné
materiály (za každú z týchto písomiek môžete získať maximálne 1
bod, t.j. spolu maximálne 10 bodov). Tieto body spolu s bodmi z
programov na cvičení (maximálne 25 bodov) sa pripočítajú k bodom
na skúške. Na zápočet je potrebných minimálne 60% (t. j. 21 bodov).

Skúška

Skúška má dve časti: teoretickú (písomka - maximálne 30 bodov) a
praktickú (projekt - maximálne 35 bodov).
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s modernými metódami analýzy časových radov, ich dekompozíciou pomocou mnohorozmernej regresie, autokorelačnou analýzou, prognózovaním v časových radoch, metodológiou identifikácie modelu, odhadom parametrov, overovaním modelu, spektrálnou analýzou a jej použitím pri analýze jednorozmerných a viacrozmerných časových radov. Po ukončení predmetu by mal byť schopný analyzovať reálne časové rady, vytvoriť ich lineárne modely a využiť ich na popis a predikciu.
 
Stručná osnova predmetu:
- Úvod do analýzy časových radov.
- Dekompozícia časových radov pomocou mnohorozmernej regresie.
- Autokorelačná analýza.
- Spektrálna analýza a jej použitie pri analýze jednorozmerných a viacrozmerných časových radov.
- Box – Jenkinsova metodológia: identifikácia modelu (AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA), odhad parametrov, overovanie modelu.
- Nové modely v Box – Jenkinsovej metodológii (ARCH, GARCH).
- Prognózy v časových radoch.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CIPRA, T. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. Praha : SNTL, 1986. 246 s.
ARLT, J. Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Praha: GRADA Publ., 1999.
FRANSES, P. Time series models for business and economic forecasting. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 48

ABCDEFX
10,4 %6,3 %20,8 %22,9 %39,6 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD. (prednášajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: