Dec 9, 2019   10:44 p.m. Izabela
Academic information system

Course syllabus B1-SDP - Stochastický diferenciálny počet (SvF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-SDP
Názov predmetu: Stochastický diferenciálny počet
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: matematicko-počítačové modelovanie - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Teória pravdepodobnosti (B1-TP) a úspešne absolvované Parciálne diferenciálne rovnice (B1-PDR)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra – účasť na prednáškach a cvičeniach, úspešné odovzdanie aspoň 56% zadaní
V skúškovom období – písomná aj ústna skúška, z oboch bodový zisk aspoň 56%
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o Brownovom pohybe a jeho vlastnostiach, Itôovom integrále a stochastických diferenciálnych rovniciach, ich vzťahu k difúzii, lineárnej filtrácii a o ich riešení v tvare Feynmanovej-Kacovej formuly.
 
Stručná osnova predmetu:
- Brownov pohyb a jeho základné vlastnosti
- Itôov integrál, martingály
- Itôove procesy a Itôova lema
- Stochastické diferenciálne rovnice
- Difúzia, Markovova vlastnosť, generátor difúzie
- Lineárna filtrácia, Feynmanova-Kacova formula
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
OEKSENDAL, B. Stochastic differential equations. New York: Springer, 1995.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 51

ABCDEFX
29,4 %17,6 %23,5 %17,6 %11,9 %0 %
Vyučujúci: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. (zodpovedný za predmet)
Ing. Peter Sarkoci, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: