Jul 21, 2019   1:55 a.m. Daniel
Academic information system

Course syllabus B1-FM - Finančná matematika (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-FM
Názov predmetu: Finančná matematika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: matematicko-počítačové modelovanie - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Numerické riešenie diferenciálnych rovníc (B1-NRDR)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Správne vypracované všetky zadania.
Získanie minimálne 56 bodov na skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s modernými modelmi a metódami finančnej matematiky, ako je zaisťovanie voči finančným rizikám a oceňovanie finančných derivátov.
 
Stručná osnova predmetu:
- Diskrétne a spojité úrokovanie a ich súvis s riešením obyčajných diferenciálnych rovníc, oceňovanie dlhopisov pri deterministickom vývoji úrokovej miery.
- Difúzne procesy vo finančnej matematike, simulácie vývoja cien akcií pomocou počítača.
- Black-Scholesova a Mertonova analýza a odvodenie rovnice na oceňovanie finančných derivátov.
- Numerické riešenie úloh finančnej matematiky – finančné stromy a explicitné schémy na riešenie Black-Scholesovej rovnice.
- Americké opcie ako úlohy s voľnou hranicou pre Black-Scholesovu rovnicu. Numerické metódy oceňovania Amerických opcií.
- Implicitné schémy oceňovania finančných derivátov.
- Rovnica na oceňovanie dlhopisov pri stochastickom vývoji úrokovej miery.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠEVČOVIČ, D. -- STEHLÍKOVÁ, B. -- MIKULA, K. Analytické a numerické metódy oceňovania finančných derivátov. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 200 s. ISBN 978-80-227-3014-3.

Odporúčaná:
Odporúčaná literatúra bude definovaná prednášajúcim

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 53

ABCDEFX
26,4 %13,2 %18,9 %24,5 %17,0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Balázs Kósa (cvičiaci)
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2019
Schválil: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: