Aug 19, 2019   6:11 p.m. Lýdia
Academic information system

Course syllabus B1-FM - Finančná matematika (SvF - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Názov predmetu: Finančná matematika
Kód predmetu: B1-FM
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
 
Vyučujúci: Ing. Balázs Kósa (cvičiaci)
prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s modernými modelmi a metódami finančnej matematiky, ako je zaisťovanie voči finančným rizikám a oceňovanie finančných derivátov.
 
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Numerické riešenie diferenciálnych rovníc
 
Stručná osnova predmetu:
- Diskrétne a spojité úrokovanie a ich súvis s riešením obyčajných diferenciálnych rovníc, oceňovanie dlhopisov pri deterministickom vývoji úrokovej miery.
- Difúzne procesy vo finančnej matematike, simulácie vývoja cien akcií pomocou počítača.
- Black-Scholesova a Mertonova analýza a odvodenie rovnice na oceňovanie finančných derivátov.
- Numerické riešenie úloh finančnej matematiky – finančné stromy a explicitné schémy na riešenie Black-Scholesovej rovnice.
- Americké opcie ako úlohy s voľnou hranicou pre Black-Scholesovu rovnicu. Numerické metódy oceňovania Amerických opcií.
- Implicitné schémy oceňovania finančných derivátov.
- Rovnica na oceňovanie dlhopisov pri stochastickom vývoji úrokovej miery.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠEVČOVIČ, D. -- STEHLÍKOVÁ, B. -- MIKULA, K. Analytické a numerické metódy oceňovania finančných derivátov. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 200 s. ISBN 978-80-227-3014-3.

Odporúčaná:
Odporúčaná literatúra bude definovaná prednášajúcim

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Druh: prednáška, cvičenie
Rozsah a metóda: 2/2 - prezenčná metóda, 48 hodín za semester
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 16. 04. 2019.

Type of output: