24. 2. 2020  0:35 Matej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I1-ACAR - Aplikácie časových radov (SvF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-ACAR
Názov predmetu: Aplikácie časových radov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: matematicko-počítačové modelovanie - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie minimálne 22 bodov počas semestra (z toho 12 bodov z projektov na cvičeniach); získanie minimálne 34 bodov na skúške (spolu s bodmi počas semestra minimálne 56 bodov)
 
Výsledky vzdelávania:
Formulovanie a riešenie reálnych problémov z oblasti modelovania časových radov. Získanie základných vedomostí o rôznych typoch nelineárnych modelov časových radov. Študent bude po absolvovaní predmetu vedieť pomocou štatistických testov určiť, či je pre daný časový rad vhodný lineárny alebo nelineárny model, v prípade nelineárneho modelu vybrať najvhodnejší typ z triedy nelineárnych viacrežimových modelov a aplikovať získané poznatky na popis a predikciu.
 
Stručná osnova predmetu:
- Testy linearity vs nelinearity časových radov.
- Nelineárne viacrežimové modely časových radov typu TAR (Threshold AutoRegressive), STAR (Smooth Transition AutoRegressive) a MSW-AR (Markov Switching AutoRegressive).
- Výber vhodného typu nelineárneho modelu pre daný reálny časový rad, odhad parametrov a testovanie správnosti.
- Využitie nelineárneho modelu časového radu na popis a predikciu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VAN DIJK, D. -- FRANSES, P. Non-linear time series models in empirical finance. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
ARLTOVÁ, M. -- ARLT, J. Finanční časové řady – Vlastnosti, metody modelování, příklady a aplikace. Praha: GRADA Publ, 2003.
ARLT, J. -- ARLTOVÁ, M. Ekonomické časové řady: Vlastnosti, metody modelování, příklady a aplikace. Praha : Grada Publishing, 2007. 285 s. ISBN 978-80-247-1319-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 43

ABCDEFX
27,9 %16,3 %14,0 %20,9 %16,3 %4,6 %
Vyučujúci: doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Magdaléna Komorníková, PhD. (tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 21. 3. 2019
Schválil: doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Marián Dubík dňa 21. 03. 2019.

Typ výstupu: