18. 9. 2019  13:18 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Bezarbitrážne oceňovanie niektorých typov opcií
Názov témy anglicky: No-arbitrage pricing of some types of options
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Mgr. Michal Zákopčan, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. Michal Zákopčan, PhD.
Abstrakt: Na finančných trhoch sa obchoduje so základnými investičnými nástrojmi ako sú akcie, či dlhopisy, ale aj s nástrojmi, ktorých cena alebo výnos sú odvodené od základného investičného nástroja, teda s derivátmi. Medzi deriváty zaraďujeme rôzne opcie na podkladové aktívum. Z hľadiska správneho ohodnotenia týchto odvodených nástrojov finančného trhu je vhodné použiť bezarbitrážne oceňovanie, ktoré umožňuje ohodnotiť opciu riziko-neutrálne a nastaviť cenu tak, aby nevznikla arbitrážna príležitosť. Úlohy: 1. Naštudujte a prehľadne spracujte problematiku oceňovania derivátov na finančných trhoch. 2. Popíšte nástroje oceňovania derivátov, predovšetkým bezarbitrážne oceňovanie opcií. 3. Navrhnite a zrealizujte program na nájdenie optimálnej ceny vybraných typov opcií, ktorá závisí od pohybov ceny podkladového aktíva počas doby splatnosti opcie. Odporúčaná literatúra: 1. Hull, J.: Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall, 2005 2. Baxter, M., Rennie, A.: Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing, Cambridge University Press, 1996 3. Internetové zdroje



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-API aplikovaná informatikaB-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov-- nezadané --
B-API aplikovaná informatikaB-API-ITVR IT v riadení a rozhodovaní-- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.