Dec 12, 2019   2:33 a.m. Otília
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Bezarbitrážne oceňovanie niektorých typov opcií
Title of topic in English: No-arbitrage pricing of some types of options
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Michal Zákopčan, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department: Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Mgr. Michal Zákopčan, PhD.
Summary: Na finančných trhoch sa obchoduje so základnými investičnými nástrojmi ako sú akcie, či dlhopisy, ale aj s nástrojmi, ktorých cena alebo výnos sú odvodené od základného investičného nástroja, teda s derivátmi. Medzi deriváty zaraďujeme rôzne opcie na podkladové aktívum. Z hľadiska správneho ohodnotenia týchto odvodených nástrojov finančného trhu je vhodné použiť bezarbitrážne oceňovanie, ktoré umožňuje ohodnotiť opciu riziko-neutrálne a nastaviť cenu tak, aby nevznikla arbitrážna príležitosť. Úlohy: 1. Naštudujte a prehľadne spracujte problematiku oceňovania derivátov na finančných trhoch. 2. Popíšte nástroje oceňovania derivátov, predovšetkým bezarbitrážne oceňovanie opcií. 3. Navrhnite a zrealizujte program na nájdenie optimálnej ceny vybraných typov opcií, ktorá závisí od pohybov ceny podkladového aktíva počas doby splatnosti opcie. Odporúčaná literatúra: 1. Hull, J.: Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall, 2005 2. Baxter, M., Rennie, A.: Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing, Cambridge University Press, 1996 3. Internetové zdroje



Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-API Applied InformaticsI-API-MSUS Modeling and Simulation of Event Systems
I-API Applied InformaticsI-API-ITVR IT in Control and Decision Making

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.