27. 1. 2020  19:47 Bohuš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Bezarbitrážne oceňovanie niektorých typov opcií
Název tématu anglicky: No-arbitrage pricing of some types of options
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Mgr. Michal Zákopčan, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Mgr. Michal Zákopčan, PhD.
Abstrakt: Na finančných trhoch sa obchoduje so základnými investičnými nástrojmi ako sú akcie, či dlhopisy, ale aj s nástrojmi, ktorých cena alebo výnos sú odvodené od základného investičného nástroja, teda s derivátmi. Medzi deriváty zaraďujeme rôzne opcie na podkladové aktívum. Z hľadiska správneho ohodnotenia týchto odvodených nástrojov finančného trhu je vhodné použiť bezarbitrážne oceňovanie, ktoré umožňuje ohodnotiť opciu riziko-neutrálne a nastaviť cenu tak, aby nevznikla arbitrážna príležitosť. Úlohy: 1. Naštudujte a prehľadne spracujte problematiku oceňovania derivátov na finančných trhoch. 2. Popíšte nástroje oceňovania derivátov, predovšetkým bezarbitrážne oceňovanie opcií. 3. Navrhnite a zrealizujte program na nájdenie optimálnej ceny vybraných typov opcií, ktorá závisí od pohybov ceny podkladového aktíva počas doby splatnosti opcie. Odporúčaná literatúra: 1. Hull, J.: Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall, 2005 2. Baxter, M., Rennie, A.: Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing, Cambridge University Press, 1996 3. Internetové zdroje



Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
I-API aplikovaná informatikaI-API-MSUS Modelovanie a simulácia udalostných systémov
I-API aplikovaná informatikaI-API-ITVR IT v riadení a rozhodovaní

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.